Dans le domaine financier, les modèles de gestion des risques et des portefeuilles peuvent être formulés et résolus en tant que problèmes d’optimisation. La mise en œuvre pratique de modèles de risques de crédit est particulièrement difficile parce qu’on ne connaît pas exactement la répartition des pertes liées à chaque portefeuille. Pour résoudre des problèmes […]

Ce projet vise à aider Flagstone RE, un réassureur de calibre mondial, à évaluer si le moteur d'analyse Quartz qui fonctionne actuellement sur une grappe conventionnelle, pourrait donner un meilleur rendement s’il fonctionnait sur une grappe d’unités de traitement par cellule. L’amélioration de son rendement pourrait permettre le traitement en temps opportun d’ensembles de données […]

Les mesures de la covariance et de la corrélation entre le rendement de différents biens financiers intéressent grandement l'industrie financière. Dans le domaine des hautes fréquences, les données brutes sur les prix sont remplies de mauvais points de données. Les définitions traditionnelles de la corrélation de Pearson sont très sensibles aux valeurs aberrantes et ne […]

Dans le domaine de l'assurance, la compréhension des probabilités de survenue de catastrophes naturelles et de leurs tendances et gravité fait partie intégrante de l'analyse des risques. Dans le marché d'aujourd'hui, la quantification de ces risques est prise en charge par les vendeurs d'outils de modélisation des catastrophes. En raison des droits d'auteur, les vendeurs […]

HATCH, un cabinet d'experts-conseils en ingénierie, est propriétaire d'un brevet lié à une technologie de traitement continu de l'acier qui combine la technique traditionnelle de traitement de l'acier avec une approche novatrice. Nous effectuerons une analyse de régression sur un ensemble de données sur les litiges liés aux brevets afin d'estimer la probabilité de tels […]

Ce projet vise à établir les fondements d'un marché efficace de l'immobilier commercial. Dans un premier temps, nous dériverons les valeurs des modalités d'un bail commercial afin que le propriétaire et les locataires comprennent mieux les implications exactes de chaque modalité pour eux. Dans un deuxième temps, nous introduirons sur le marché un nouvel instrument […]

La gestion du risque est un sujet de grande importance actuelle pour les compagnies financières. Dans le cadre de ce projet, le stagiaire mènera de la recherche avec une petite société de placement en vue de mettre au point des techniques plus efficaces de gestion du risque. Il construira une nouvelle base de données pertinente […]

L'extraction d'information dans des données non structurées est un domaine vaste et relativement nouveau. Ce projet de recherche sera axé sur l'extraction d'information de rapports et nouvelles sur le secteur financier, plus précisément le marché des produits de base. Cela comprend le traitement des langues naturelles (TLN), les systèmes experts (comme les systèmes basés sur […]

Un jeu en ligne permet aux joueurs de gagner de l'argent virtuel, ainsi que de gagner, vendre et acheter des prix en ligne, ce qui a pour effet de créer une économie virtuelle indépendante. Il semble que les économies virtuelles de jeux en ligne provoquent une instabilité des devises, une augmentation des prix et permettent […]

Les gestionnaires de fonds doivent choisir un portefeuille d’actifs au sein d’un ensemble de titres, en faisant en sorte de parvenir à un juste équilibre entre deux objectifs contradictoires : maximiser le rendement du portefeuille et limiter au maximum le risque du portefeuille. Il existe de nombreuses approches élégantes de ce problème. Toutes ont le […]

Dans le cadre de ce projet, le stagiaire en mathématiques appliquées aux finances participera à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouveau système de capital économique, une méthode employée par la société pour produire et distribuer des biens et services. Le stagiaire participera également à l’élaboration et à la mise en œuvre de […]

Le risque pour les immeubles résidentiels et commerciaux dus aux feux de forêts dans les zones où la densité de population augmente est un phénomène important, mais relativement peu étudié. Les assureurs devront vraisemblablement assumer un risque accru en raison des changements climatiques et de l’augmentation de la population dans les zones forestières. Le but […]