Modèle de réserves stochastiques incorporant le jugement actuariell

L’utilisation de modèles statistiques pour décrire l’évolution du passif des polices est très recherché par l’industrie de l’assurance dommage, alors qu’il pose des problèmes théoriques extrêmement pertinents pour la science actuarielle. La dépendance entre les lignes d’affaires est un concept connu mais très complexe à quantifier. Une meilleure compréhension de cette dépendance par l’entreprise est cruciale. De plus, le fait de pouvoir incorporer le jugement actuariel aux modèles statistiques représente une extension naturelle aux méthodes classiques couramment utilisées dans l’industrie. Le modèle de réserves stochastiques incorporant le jugement actuariel adresse les défis mentionnés.

Faculty Supervisor:

Helene Cossette

Student:

Anas Abdallah

Partner:

Co-Operators General

Discipline:

Statistics / Actuarial sciences

Sector:

Finance, insurance and business

University:

Université Laval