Évaluation statistique et prévision de la performance de gestionnaires d’actif

Ce projet porte sur l’évaluation de la performance de gestionnaires de fonds de placement. Plus spécifiquement, dans ce projet on cherche à développer des outils qui permettront à la compagnie de déterminer, à partir de données sur ses rendements passés et sur le rendement d’indices de marché appropriés, si un gestionnaire d’actif a été significativement plus performant dans ses placements que l’indice de marché en question. L’objectif principal de ce projet est qu’à la fin du stage, l’entreprise ait à sa disposition un outil simple (par exemple un fascicule composé de tableaux) qui lui permettra de déterminer le rendement moyen requis sur une période visée pour que l’on puisse déclarer qu’un gestionnaire est significativement meilleur qu’un indice de marché visé. Cet outil sera utile à la compagnie, car elle pourra l’utiliser pour mesurer de façon objective la performance des gestionnaires qui offrent leurs services pour gérer ses actifs.

Faculty Supervisor:

Thierry Duchesne

Student:

Marie-Hélène Simard

Partner:

La Capitale Assurances Générales

Discipline:

Mathematics

Sector:

Finance, insurance and business

University:

Université Laval